情報は出まわっている気もするが・・・。
6月の .NET 勉強会 で LINQ の話(入門)をするので、参考資料として書いておきます。
delegate(Customers c) { return c.Country == "UK"; }
という匿名メソッドを省略して書いたものが
c => c.Country == "UK"
というラムダ式です。
Customers という型まで省略できてしまうので(c の型は Customers に決まってる!つまり型推論)、「いきなり出てきた "c" って何?」という疑問まで湧いてきて、さらにわからなくなってしまいがち。
難しそうだなと感じたら、かみ砕いて考えてみるといいですね。