ADO.NET Data Services の Screencast (Microsoft UK の Mike Taulty 氏) が非常に勉強になります。
http://mtaulty.com/CommunityServer/blogs/mike_taultys_blog/archive/2008/01/17/10130.aspx
Screencast 中のバージョンの違いから現在では全く同じとはいきませんが、これを見ておけば Data Services の基本がよくわかります。
Silverlight クライアントについては補足の投稿もあります。非同期がポイントですね。
http://mtaulty.com/CommunityServer/blogs/mike_taultys_blog/archive/2008/06/30/10548.aspx
注意が必要なのが、
DataServiceQuery query = proxy.CreateQuery("Customers?$filter=Country eq 'UK'");
というコードが実行時に例外を発生すること。
DataServiceQuery query = proxy.CreateQuery("Customers”）.AddQueryOption("$filter", "City eq 'London'");
とすると OK です。