Configuring ASP.NET 2.0 Application Services to use SQL Server 2000 or SQL Server 2005
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2005/08/25/423703.aspx
ASP.NET 2.0のアプリケーションサービス（メンバーシップとかパーソナライズとか）をSQL Server 2005に設定するための方法を解説しています。
1. 空のDBインスタンスを作って
2. aspnet_regsql.exe (ウィザートで設定できます)で設定して
3. web.configを編集して
の手順でできるそうです。